精选期货配资南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告

南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第 2 季度报告基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2025 年 7 月 21 日南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称南方沪深 300ETF 联接基金主代码 202015 前端交易代码 202015 后端交易代码 202016 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013 年 5 月 16 日报告期末基金份额总额通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪投资目标误差最小化。本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、权证、债券资产、资产支持投资策略证券、固定收益类资产、现金资产、货币市场工具、衍生工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。本基金标的指数为中证指数有限公司所编制并发布的沪深 300 指数及其业绩比较基准未来可能发生的变更。第 1 页共 15 页南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第 2 季度报告本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。本基金属股票型联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债风险收益特征券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的南方沪深南方沪深南方沪深南方沪深基金简称 300ETF 联接 A 300ETF 联接 C 300ETF 联接 I 300ETF 联接 Y 下属分级基金的交易代码下属分级基金的前端交易代码下属分级基金的后端交易代码报告期末下属分级基金的份额总 1,604,881.96 份份份份额注：本基金转型日期为 2013 年 5 月 16 日，该日起由原“南方沪深 300 指数证券投资基金” 转型为“南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”。南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基基金名称金基金主代码 159925 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2013 年 2 月 18 日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期 2013 年 4 月 11 日基金管理人名称南方基金管理股份有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金为被动式指数基金，采用指数复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资策略投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。第 2 页共 15 页南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第 2 季度报告业绩比较基本基金的业绩比较基准为标的指数：沪深 300 指数。准本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。风险收益特本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标征的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 1 日－2025 年 6 月 30 日）主要财务指标南方沪深南方沪深南方沪深南方沪深益份额本期利润净值净值注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。南方沪深 300ETF 联接 A 业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 2.08% 1.06% 1.21% 1.04% 0.87% 0.02% 过去六个月 1.03% 0.98% 0.07% 0.97% 0.96% 0.01% 过去一年 15.87% 1.32% 13.12% 1.32% 2.75% 0.00% 过去三年 -5.28% 1.05% -11.43% 1.05% 6.15% 0.00% 过去五年 10.28% 1.12% -4.74% 1.12% 15.02% 0.00% 第 3 页共 15 页南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第 2 季度报告自基金合同生效起至今南方沪深 300ETF 联接 C 业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.98% 1.06% 1.21% 1.04% 0.77% 0.02% 过去六个月 0.83% 0.98% 0.07% 0.97% 0.76% 0.01% 过去一年 15.42% 1.32% 13.12% 1.32% 2.30% 0.00% 过去三年 -6.40% 1.05% -11.43% 1.05% 5.03% 0.00% 过去五年 8.11% 1.12% -4.74% 1.12% 12.85% 0.00% 自基金合同生效起至今南方沪深 300ETF 联接 I 业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 2.07% 1.06% 1.21% 1.04% 0.86% 0.02% 过去六个月 1.02% 0.98% 0.07% 0.97% 0.95% 0.01% 过去一年 15.87% 1.32% 13.12% 1.32% 2.75% 0.00% 自基金合同生效起至今南方沪深 300ETF 联接 Y 业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 2.09% 1.06% 1.21% 1.04% 0.88% 0.02% 过去六个月 1.05% 0.98% 0.07% 0.97% 0.98% 0.01% 自基金合同生效起至今收益率变动的比较第 4 页共 15 页南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第 2 季度报告第 5 页共 15 页南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第 2 季度报告注：本基金从 2017 年 2 月 23 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 2 月 27 日起存续；本基金从 2024 年 3 月 19 日起新增 I 类份额，I 类份额自 2024 年 3 月 20 日起存续；本基金从 2024 年 12 月 13 日起新增 Y 类份额，Y 类份额自 2024 年 12 月 16 日起存续。第 6 页共 15 页南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第 2 季度报告 §4 管理人报告任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008 年 9 月加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理；现任指数投资部总经理。2013 年 5 月 17 日至 2015 年 6 月 16 日，任南方策略基金经理；2017 年 11 月 9 日至 2019 年 1 月 18 日，任南方策略、南方量化混合基金经理；2016 年 12 月 30 日至 2019 年 4 月 18 日，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2018 年 2 月 8 日至 2020 年 3 月 27 日，任 H 股 ETF 基金经理；2018 年 2 月 12 日至 2020 年 3 月 27 日，任南方 H 股联接基金经理；2014 年 10 月 30 日至本基金罗文杰基金经 - 20 年月 17 日日，任南方中证创新药产业 ETF 基金经理理；2021 年 10 月 22 日至 2023 年 2 月 24 日，任南方中证全指医疗保健 ETF 基金经理；2020 年 12 月 25 日至 2023 年 8 月 25 日，任南方策略基金经理；2021 年 7 月 2 日至 2023 年 8 月 25 日，任南方中证香港科技 ETF（QDII）基金经理；任南方恒生香港上市生物科技 ETF （QDII）基金经理；2023 年 5 月 30 日至 2024 年 7 月 5 日，任南方恒生香港上市生物科技 ETF 发起联接（QDII）基金经理；2013 年 4 月 22 日至今，任南方月 17 日至今，任南方 300、南方 300 联接基金经理；2015 年 2 月 16 日至今，任南方恒生 ETF 基金经理；2017 年 7 月 21 日至今，任恒生联接基金经理；2017 年第 7 页共 15 页南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第 2 季度报告经理；2017 年 8 月 25 日至今，任南方房地产 ETF 基金经理；2018 年 4 月 3 日至今，任 MSCI 基金基金经理；2018 年 6 月 8 日至今，任 MSCI 联接基金经理；港股通央企红利 ETF 基金经理；2024 年阿拉伯 ETF（QDII）基金经理；2024 年央企红利 ETF 发起联接基金经理；2024 年 11 月 4 日至今，任南方中证沪深港黄金产业股票指数发起基金经理；2025 年 6 月 30 至今，任南方中证港股通科技 ETF 基金经理。注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元) 任职时间公募基金 15 私募资产管理计 2020 年 08 月 07 罗文杰划日其他组合 - - - 合计 21 - 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。第 8 页共 15 页南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第 2 季度报告本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 95 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。报告期内，沪深 300 指数涨 1.25%。指数自最高点 2021 年 2 月 10 日下跌长达 4 年，区间最大下跌幅度近 50%。作为 A 股核心宽基指数的代表，现下沪深 300 指数市盈率 13 倍左右，位列全球主要市场末端，未来估值修复空间较大。期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； (2) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离； (3) 报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.3941 元，报告期内，份额净值增长率为 2.08%，同期业绩基准增长率为 1.21%；本基金 C 份额净值为 1.3585 元，报告期内，份额净值增长率为 1.98%，同期业绩基准增长率为 1.21%；本基金 I 份额净值为 1.3939 元，报告期内，份额净值增长率为 2.07%，同期业绩基准增长率为 1.21%；本基金 Y 份额净值为 1.4654 元，报告期内，份额净值增长率为 2.09%，同期业绩基准增长率为 1.21%。报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。第 9 页共 15 页南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第 2 季度报告 §5 投资组合报告金额单位：人民币元序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 94,168,322.67 3.56 其中：债券 83,188,813.94 3.14 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产占基金资产净值比例代码行业类别公允价值（元）（％） A 农、林、牧、渔业 924,935.00 0.04 B 采矿业 4,626,074.00 0.18 C 制造业 47,737,435.31 1.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,308,795.00 0.13 E 建筑业 1,788,595.00 0.07 F 批发和零售业 254,416.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 3,297,831.00 0.13 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,319,514.40 0.17 J 金融业 25,025,345.96 0.96 K 房地产业 715,885.00 0.03 L 租赁和商务服务业 864,285.00 0.03 M 科学研究和技术服务业 1,043,131.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 第 10 页共 15 页南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第 2 季度报告 Q 卫生和社会工作 262,080.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 94,168,322.67 3.63 无。细占基金资产净值序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）其中：政策性金融债 - - 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值第 11 页共 15 页南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第 2 季度报告比例（％）投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。细无。无。占基金资公允价值序号基金名称基金类型运作方式管理人产净值比（元）例（%）南方基金南方沪深交易型开 2,375,862,9 有限公司无。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。第 12 页共 15 页南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第 2 季度报告无。无。无。调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。还应对相关股票的投资决策程序做出说明本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。序号名称金额（元）本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。第 13 页共 15 页南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第 2 季度报告无。 §6 开放式基金份额变动单位：份南方沪深南方沪深南方沪深南方沪深项目报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减：报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额 - - - - （份额减少以"-" 填列）报告期期末基金份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况单位：份项目份额报告期期初管理人持有的本基金份额 5,221,381.58 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,221,381.58 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.28 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。第 14 页共 15 页南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2025 年第 2 季度报告无。深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。网站：http://www.nffund.com 第 15 页共 15 页

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